非交易资产未定权益的无差别定价

• 作者: 刘利敏 李玉萍
• 来源期刊: 扬州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 未定权益 非交易资产 无差别定价 偏微分方程
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 20-22
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1621字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-824X.2005.03.006

摘要

在交易资产和非交易资产均服从扩散过程的假设下,研究了指数效用函数下非交易资产欧式未定权益的效用无差别定价.利用动态规划方法得到了效用无差别定价的偏微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏	河南师范大学数学与信息科学学院	39	114	5.0	8.0
2	李玉萍	郑州师范高等专科学校数学系	33	61	5.0	6.0