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摘要:
采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明:当形成期和持有期为1~5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润.同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利润的影响差异,结果表明:当持有期为周一时,反向策略收益表现为动量效应,对日度反向利润影响为负;周二、三、五时表现为反向效应,对日度反向利润影响为正.
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文献信息
篇名 中国股市日度反向利润研究
来源期刊 上海交通大学学报 学科 经济
关键词 股票市场 反向利润 日周效应 中国
年,卷(期) 2005,(3) 所属期刊栏目 管理科学
研究方向 页码范围 442-447,452
页数 7页 分类号 F830.91
字数 4875字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1006-2467.2005.03.025
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴冲锋 上海交通大学安泰管理学院 257 9448 51.0 90.0
2 肖辉 3 342 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
股票市场
反向利润
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中国
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期刊影响力
上海交通大学学报
月刊
1006-2467
31-1466/U
大16开
上海市华山路1954号
4-338
1956
chi
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