具有涨跌停的欧式期权定价

• 作者: 李万斌
• 来源期刊: 淮阴师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 指数期权 转移概率 涨跌停
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 185-189
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63
• 字数: 2761字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6876.2006.03.004

摘要

B-S 期权定价公式成功地解决了有效性证券市场的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场上,作为指数期权标的指数,其变化往往受到涨跌停板的限制,这就给期权定价提出了更高的要求.本文以鞅方法为定价基础,利用转移概率的方法,放松期权定价公式中的关于市场无摩擦的假设,将期权定价推广到具有涨跌停限制时的情形,提出了一个计算此时期权价格的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李万斌	盐城师范学院数学系	3	9	2.0	3.0