基于投资的再保险定价公式

• 作者: 张润楚 邓志民
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 正倒向随机微分方程 伊藤微分公式 比例再保险 超额损失再保险
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 9-14
• 页数: 6页
• 分类号: F840.65|O175
• 字数: 4525字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2006.01.002

摘要

从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,给出了基于投资的再保险定价公式,为保险公司厘订再保险保费提供了新的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张润楚	南开大学数学学院统计学系	33	144	6.0	10.0
2	邓志民	南开大学数学学院统计学系	11	80	5.0	8.0