中国股市"已实现"波动率的周期性研究

• 作者: 杨宝臣 董越
• 来源期刊: 天津理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: "已实现"波动率 高频数据 Fourier谱分析 FFT
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 页码范围: 23-25,84
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2451字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-095X.2006.06.007

摘要

论述证券市场"已实现"波动率的理论,利用深圳成分指数和上海综合指数的5 min高频数据,对沪深两市的波动周期做了实证分析,通过Fourier谱分析,比较了沪深两市的波动周期,揭示了我国股市的周期波动性特征.目前,我国股票市场的周期性研究多集中在市场指数和收益率的低频数据周期分析,本文的特点是利用高频数据对波动率这一重要参数的周期性进行分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨宝臣	天津大学管理学院	116	1843	22.0	38.0
2	董越	天津大学管理学院	2	8	2.0	2.0