CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价模型

• 作者: 杜雪樵 陈刚
• 来源期刊: 合肥学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式看跌期权 CEV 二叉树 几何平均
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 数学及应用
• 页码范围: 19-22
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2908字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-162X.2006.02.005

摘要

首先介绍了波动率弹性为常数(简称CEV)的涵义;接着通过对服从几何布朗运动的有交易费用的亚式看跌期权定价模型的研究,推导出CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价公式,并证明了该公式的合理性;随后又运用了二叉树方法求出其几何平均的近似解;最后用实例验证了该结论的有效性和实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈刚	合肥工业大学理学院	73	418	11.0	15.0
2	杜雪樵	合肥工业大学理学院	55	492	14.0	19.0