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摘要:
证券交易过程涉及到的交易成本主要界定为印花税和佣金,该文在考虑这两种成本的基础上,构造最优投资组合选择的数学模型,并考虑限制卖空风险资产的约束条件.在模型求解过程中,首先引入极大熵函数,将目标函数中的非光滑问题光滑化;然后再引入非线性互补函数,将K-T条件下的非线性互补问题中的不等式组转化为方程组,并再次引入参数光滑化,得到一系列光滑的方程组,最后采用经典牛顿法求解.算例分析验证了该方法的有效性.
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文献信息
篇名 摩擦市场中限制卖空的最优投资组合选择的算法研究
来源期刊 曲阜师范大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 交易成本 投资组合理论 优化
年,卷(期) 2006,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 27-31
页数 5页 分类号 F830
字数 2587字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-5337.2006.04.007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘明明 上海理工大学管理学院 9 65 4.0 8.0
2 李铮 6 8 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
交易成本
投资组合理论
优化
研究起点
研究来源
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相关学者/机构
期刊影响力
曲阜师范大学学报(自然科学版)
季刊
1001-5337
37-1154/N
大16开
山东省曲阜市
24-128
1964
chi
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