收益率主观分布与常用分布的拟合能力比较

• 作者: 董大勇 郑瑶 金炜东
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 收益率分布 主观分布 t分布 稳定分布
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 页码范围: 81-84
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 5139字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.06.015

摘要

利用上海A股数据,将收益率主观分布模型与t分布、双正态混合分布、稳定分布和正态分布进行分布拟合比较.χ2检验表明:0.05水平下,沪市69.56%股票的收益率分布认为符合收益率分布主观模型,而接受t分布、双正态混合分布、稳定分布和正态分布假设的股票分别为56.31%、44.80%、46.06%和1.74%.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金炜东	西南交通大学经济管理学院	295	3889	30.0	49.0
2	董大勇	西南交通大学经济管理学院	48	483	11.0	21.0
3	郑瑶	西南交通大学公共管理学院	9	28	3.0	5.0