价格波动源模型下欧式上入局期权的鞅定价

• 作者: 朱丹
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 障碍期权 鞅测度 价格波动源模型 风险中性定价 Girsanov定理
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 23-26
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.63
• 字数: 2443字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2006.03.008

摘要

在股票价格波动源模型--传统的正态分布的修正模型下,利用鞅方法定价,得到欧式上入局期权的定价公式.由于模型能更精确地描述现实市场的股价波动,从而得到的定价公式也能更好地贴近市场.作为该模型的特例,同时得到传统的对数正态分布模型下欧式上入局期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱丹		7	31	4.0	5.0