美式看跌期权的最佳执行价格

• 作者: 李莉英
• 来源期刊: 重庆交通学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 美式看跌期权 最佳执行价格 傅里叶变换 龙格-库塔法
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 160-162
• 页数: 3页
• 分类号: O241.8|F830.9
• 字数: 1983字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0696.2006.02.045

摘要

利用快速傅里叶变换法加龙格-库塔法对期权的最佳执行价格进行了分析和计算,最后通过数值算例说明了这一方法的有效性和准确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李莉英	重庆交通学院信息与计算科学研究所	14	91	6.0	9.0