收益率服从非正态分布的组合投资选择模型

• 来源期刊: 武汉理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 组合投资 非正态分布 Edgeworth展式 优化模型
• 年，卷（期）: 2006,（7）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 130-131,139
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59
• 字数: 1797字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4431.2006.07.035

摘要

提出一种新的考虑投资收益率为非正态分布的组合投资选择模型.将实现预期收益的概率作为目标函数,通过计算目标函数的前4阶统计矩,利用Edgeworth展式来逼近目标函数.在此基础上,得到了概率证券组合投资模型的确定性等价模型,并指出新的模型实际上包含了收益率为正态分布的情况.