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极值理论在VaR中的应用及对深沪股市的实证分析
极值理论在VaR中的应用及对深沪股市的实证分析
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摘要：
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人民币汇率风险测度的实证研究——基于极值理论的VaR
极值理论
VaR
历史模拟法
方差-协方差法
基于中国沪深A股市场资本资产定价有效性的实证研究
FF五因子模型
超额收益
模型有效性
GRS检验
中国沪深A、B股市场协整性的实证研究
协整
单位根检验
误差修正模型(ECM)
Granger因果检验
二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用
连接函数
二元极值理论
尾部相关系数
风险价值
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献 (0)
共引文献 (0)
参考文献 (0)
节点文献
引证文献 (0)
同被引文献 (0)
二级引证文献 (0)
2006(0)
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研究主题发展历程
节点文献
极值理论
VAR
深沪
分位数
厚尾分布
历史模拟法
美国股票市场
非对称分布
蒙特卡罗模拟法
日收益率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
金融经济：下半月
主办单位：
湖南省金融学会长沙金融电子结算中心
出版周期：
月刊
ISSN：
1007-0753
CN：
43-1156/F
开本：
出版地：
长沙市蔡锷中路2号B座1308
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
14657
总下载数（次）
3
总被引数（次）
0
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