股票收益率风险价值的尾分布研究

• 作者: 刘焕彬 徐天群 陈跃鹏
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值(VaR) 收益率 尾分布
• 年，卷（期）: 2006,（12）
• 所属期刊栏目: 财务管理与审计
• 页码范围: 138-141
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3198字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2006.12.037

摘要

风险测量是金融风险管理的一个重要任务,风险价值(VaR)是近年来兴起的一种金融风险度量方法.用一个独立的分布(尾分布)去拟合收益率数据的尾部,以此来估测上海、深圳两地的股票市场收益率的风险价值.实证研究表明,这种方法比传统的方差-协方差法、半参数法和Laplace分布法要好些.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐天群	武汉理工大学理学院	16	121	7.0	10.0
2	刘焕彬	黄冈师范学院数学系	16	99	5.0	9.0
3	陈跃鹏	武汉理工大学自动化学院	23	110	6.0	8.0