执行价格可变假定下的实物延迟期权定价模型及其数值解

• 作者: 朱莲琴
• 来源期刊: 沈阳工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 金融工程 实物延迟期权定价模型 切片方法
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学与基础理论
• 页码范围: 393-398
• 页数: 6页
• 分类号: O29
• 字数: 5572字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1603.2007.04.026

摘要

实物欺权是一种项目风险的规避与管理方法.从期权定价的角度出发,在Black-Scholes模型的基础上,考虑到实物延迟期权中执行价格的实际意义--项目的投资支出,这一资金本身有其机会成本与时间价值,因此在此基础上推导得到执行价格可变假定下的实物延迟期权的定价模型,并介绍了用切片方法来获得其数值解的求解过程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱莲琴	浙江工商大学杭州职业技术学院	1	2	1.0	1.0