我国可转换债券的定价研究

• 作者: 谢家平 赵忠
• 来源期刊: 河南财政税务高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 Black-Scholes期权定价理论 随机偏微分方程 有限差分法
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 40-44
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51
• 字数: 5303字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5793.2007.04.016

摘要

我国资本市场一直存在股权融资比例过高、投资品种匮乏、金融创新困难等问题,可转债对我国资本市场的发展具有特殊的重要意义.可转债作为一种衍生证券,同时集中了股票、债券和期权三者的特性,如何对其定价是亟待解决的难题.可结合我国可转债的特点,基于Black-Scholes期权定价理论构建我国可转债的定价方程,用有限差分法对其进行求解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢家平	上海财经大学国际工商管理学院	118	1424	20.0	33.0
2	赵忠	上海财经大学国际工商管理学院	6	138	5.0	6.0