多维扩散模型的最优投资问题

• 作者: 刘利敏 杨忻 牛保青 赵玉亮
• 来源期刊: 河南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资问题 HJB方程 最优投资策略
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 16-19
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3060字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2367.2007.02.005

摘要

研究了多维扩散模型的最优投资问题. 通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程, 证明了最优投资组合解的存在性, 给出了价值函数和最优投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏	河南师范大学数学与信息科学学院	39	114	5.0	8.0
2	赵玉亮	河南师范大学数学与信息科学学院	3	3	1.0	1.0
3	牛保青	安阳师范学院数学系	13	41	4.0	6.0
4	杨忻	北京师范大学数学科学学院	1	3	1.0	1.0