对复制跟踪沪深300股票组合模型的探讨

• 作者: 肖逵
• 来源期刊: 中国农业银行武汉培训学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 抽样复制 目标函数 指数
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 经济广角
• 页码范围: 48-48
• 页数: 1页
• 分类号: F832
• 字数: 878字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-4817.2007.04.021

摘要

中国金融期货交易所第一个交易品种--股指期货上市在即,但目前金融衍生品市场上却没有与之完全对应可进行套利的合适产品.两支沪深300的LOF流动性不强,三支指数型ETF和沪深300相关性不够,高端投资者迫切地需要建立合格的投资给合来跟踪沪深300指数.