基于外汇期权方法的汇率预测研究

• 作者: 王逸峰 韩立岩
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 美元-欧元期货期权 隐含偏度 隐含波动率
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 财政·金融·投资
• 页码范围: 101-106
• 页数: 6页
• 分类号: F832.6
• 字数: 5835字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9556.2007.06.017

摘要

文章利用2004年芝加哥商品交易所的美元-欧元期货期权的信息,分析了其隐含偏度和隐含波动率在预测短期汇率中的效力.结果发现,隐含偏度、隐含波动率的偏度与每日汇率变化率有紧密的联系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩立岩	北京航空航天大学经济管理学院	213	2710	29.0	45.0
2	王逸峰	北京航空航天大学经济管理学院	1	4	1.0	1.0