特殊运动下的外汇期权定价

• 作者: 刘新平 苗芳
• 来源期刊: 陕西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分形布朗运动 外汇期权 红利
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 17-19
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6|F224.7
• 字数: 2428字
• 语种: 中文

摘要

研究了外汇期权的定价问题.在分形市场下,以Black-Scholes模型的假设条件为基础,利用分形布朗运动的性质、微积分和偏微分方法,得出在未定权益有红利支付且红利率和无风险利率为常数时,外汇期权显式定价公式和平价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	苗芳	陕西师范大学数学与信息科学学院	3	29	2.0	3.0