一种触发式汇率期权定价的数学模型

• 作者: 周羽宇 徐承龙 段为钊
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 汇率期权 Δ-对冲 期权定价 偏微分方程边值问题
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1138-1142
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O175.8|O175.23
• 字数: 5341字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2007.08.028

摘要

首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本方法同样适用讨论其他一些相关的理财产品的定价及分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐承龙	同济大学数学系	16	156	7.0	12.0
2	段为钊	同济大学数学系	1	17	1.0	1.0
3	周羽宇	同济大学数学系	1	17	1.0	1.0