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基于EGARCH模型上证指数收益率波动研究
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摘要：
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研究主题发展历程
节点文献
EGARCH
上证指数
收益率波动
模型分析
上海证券市场
证券投资者
Hurst
杠杆效应
指数序列
收盘指数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
金融经济
主办单位：
湖南省金融学会
长沙金融电子结算中心
出版周期：
月刊
ISSN：
1007-0753
CN：
43-1156/F
开本：
大16开
出版地：
长沙市蔡锷中路2号
邮发代号：
42-195
创刊时间：
1982
语种：
chi
出版文献量（篇）
12716
总下载数（次）
5
总被引数（次）
56747
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