基于CTE，TVaR和ESF的最优投资组合

• 作者: 从建发
• 来源期刊: 中山大学研究生学刊：自然科学与医学版
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资组合 均值-方差模型 CTE TVaR ESF 有效边界
• 年，卷（期）: zsdxyjsxkzrkxyyxb,（2）
• 页码范围: 112-120
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6

摘要

本文根据均值-方差模型的框架，用CTE，TVaR，ESF等不同的风险测量指标代替方差，建立了均值-CTE，均值-TVaR，均值-ESF等模型。作为模型的扩展，本文还分别考虑了引入无风险资产和允许负债时的情形，重点考察了均值-CTE，均值-TVaR，均值-ESF等模型的有效边界性质。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	从建发		1	0	0.0	0.0