含交易费用的投资组合问题的新模型及其求解途径

• 作者: 万中 罗汉 苗强
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 证券组合 投资收益 证券红利 证券价格 机会约束规划
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 36-41
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 2264字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.01.007

摘要

本文提出了证券投资组合的一个新模型.该模型综合考虑了证券的收益率、证券分红和证券价格的关系,并将证券分红和证券价格作为系统的随机参数处理,建立了证券投资组合的随机规划模型.利用机会约束规划方法,我们研究了将所建立的随机规划模型转化为普通光滑优化问题求解的方法,得到了该类问题求解的有效途径.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万中	中南大学数学科学与计算技术学院	43	218	7.0	12.0
2	罗汉	湖南大学数学与计量经济学院	27	158	6.0	12.0
3	苗强	中南大学数学科学与计算技术学院	3	5	1.0	2.0