基于Vasicek模型下寿险产品定价研究

• 作者: 罗传光 赵静宇 郭士杰
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: Vasicek模型 利率期限结构 人寿保险
• 年，卷（期）: 2008,（7）
• 所属期刊栏目: 寿险专论
• 页码范围: 44-46,96
• 页数: 4页
• 分类号: F840.62
• 语种: 中文

摘要

本文将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中.实证检验表明,Vasicek模型适合目前我国的利率市场,所以我们假设利率符合Vasicek模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析.在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵静宇	南开大学经济学院风险管理与保险学系	4	22	3.0	4.0
2	郭士杰	南开大学经济学院风险管理与保险学系	4	14	2.0	3.0
3	罗传光	南开大学经济学院风险管理与保险学系	3	14	2.0	3.0