对数正态分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度

• 作者: 林孝贵
• 来源期刊: 中国经济与管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 期货 套期保值 对数正态分布 条件风险价值 敏感度
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 101-103
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9

摘要

条件风险价值是比风险价值更优越的风险计量技术，把这一技术应用于期货套期保值的风险计量，分析期货套期保值条件风险价值的敏感性。在对数正态分布下，分空头期货套期保值和多头期货套期保值，导出期货套期保值条件风险价值关于期货头寸的一阶、二阶变化率，并解释其经济意义。为套期保值者在期货套期保值中根据条件风险价值的敏感度增减期货头寸提供指导。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林孝贵	广东商学院金融学院	26	64	6.0	6.0