基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测

• 作者: 严定琪 李育锋
• 来源期刊: 兰州交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300指数 GARCH student-t分布 预测
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 交通运输工程
• 页码范围: 92-95
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0
• 字数: 2867字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4373.2008.01.027

摘要

运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	严定琪	兰州大学数学与统计学院	8	65	4.0	8.0
2	李育锋	兰州大学数学与统计学院	1	39	1.0	1.0