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摘要:
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考虑随机因素的二项式期权定价模型
随机因素
期权定价
数学模型
基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法
二叉树模型
矩阵
欧式期权
美式期权
三叉树期权定价模型的矩阵算法
三叉树模型
期权定价
矩阵
基于变换二叉树法的期权定价研究
二叉树法
期权定价
变换
内容分析
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文献信息
篇名 实物期权的二项树定价模型
来源期刊 财会通讯:学术版 学科 经济
关键词 实物期权 二项树模型 定价
年,卷(期) 2008,(12) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 102-104
页数 3页 分类号 F830.59
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 余国杰 武汉大学经济与管理学院 24 147 7.0 12.0
2 李颖 武汉大学经济与管理学院 34 203 9.0 14.0
3 曾颖 武汉大学经济与管理学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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2008(0)
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研究主题发展历程
节点文献
实物期权
二项树模型
定价
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会通讯(学术版)
月刊
1002-8072
CN 42-1103/F
大16开
武汉市武昌紫阳东路21号
38-216
2005
chi
出版文献量(篇)
1832
总下载数(次)
9
总被引数(次)
22287
论文1v1指导