基于SHIBOR的我国利率模型参数估计

• 作者: 彭秀丹 肖雯
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: SHIBOR 利率期限结构 GMM
• 年，卷（期）: 2008,（21）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 156-157
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2500字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2008.21.077

摘要

本文运用广义矩估计的方法,依据SHIBOR数据时利率期限结构模型进行参数估计,得出最适合SHIBOR体系的利率模型,并将估计结果与基于R007的模型参数估计结果进行比较,得出结论并提出相关建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭秀丹	宁波大学商学院	1	3	1.0	1.0
2	肖雯	宁波大学商学院	3	19	3.0	3.0