不完备市场下分红保险的指数效用定价

• 作者: 何春雄 方卫东 曹高文
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: 分红寿险 MEMM 不完备市场 Levy过程 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1393-1397
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3380字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2008.06.003

摘要

分红保险属于保险公司的债务,由于其在设计过程中自带的期权性质将影响保险公司的利润和偿付能力,对它的定价不容忽视.在假定保单持有人的投资组合中,股票价格服从跳跃-扩散过程并假定保单持有人是风险厌恶型,其效用函数为指数函数,运用等价鞅测度的理论,建立了计算保单价值的MEMM模型并给出了相应的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何春雄	华南理工大学数学科学学院	33	176	8.0	12.0
2	方卫东	华南理工大学数学科学学院	21	136	6.0	11.0
3	曹高文	华南理工大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0