用GARCH模型检验基于香港股市国企指数的羊群行为研究

• 作者: 彭爱武 陈妞
• 来源期刊: 现代经济：现代物业中旬刊
• 学科: 经济
• 关键词: CSAD GARCH 羊群行为 收益率 国企指数
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 页码范围: 25-27
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9

摘要

证券市场波动的羊群行为问题是证券市场研究中的一个重要课题。文章运用时间序列的CARCH模型对港股国企指数股票收益率序列建模，并用CSAD方法对港股证券市场的羊群行为进行回归分析，发现在样本区间指数股票呈现明显的羊群行为特征。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈妞		7	42	3.0	6.0
2	彭爱武		5	34	3.0	5.0