多点重设型看跌期权的鞅定价

• 作者: 何春雄 何韵妍 杨立洪
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 重设期权 鞅 布朗运动
• 年，卷（期）: 2008,（14）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 3872-3878
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4641字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2008.14.037

摘要

在Cheng、Zhang和Liao、Wang提出的多点重设期权模型基础上,构造出一个创新的重设型看跌期权模型,在这一模型中重设的行权价随着标的价格上下波动,具有往下变动的可能.然后根据鞅定价原理对重设型看跌期权进行了定价,推导出精确的封闭解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨立洪	华南理工大学理学院	26	326	10.0	18.0
2	何春雄	华南理工大学理学院	33	176	8.0	12.0
3	何韵妍	华南理工大学理学院	1	4	1.0	1.0