分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权

• 作者: 于艳娜 孔繁亮
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 等价鞅测度 分数布朗运动 幂型欧式期权
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 433-435
• 分类号: F830.9
• 字数: 1521字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2010.04.012

摘要

利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型欧式看跌期权的定价公式.丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更贴近于实际.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔繁亮	哈尔滨理工大学应用科学学院	26	148	7.0	10.0
2	于艳娜	哈尔滨理工大学应用科学学院	5	21	3.0	4.0