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重置期权在保险中的定价
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摘要：
在Black-Scholes框架下讨论了保险公司用的重置期权的定价公式，运用蒙特卡洛模拟方法计算了重置期权的价格，分析了各个参数对期权价格的影响。
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文献信息
| 篇名 | 重置期权在保险中的定价 | ||
| 来源期刊 | 长春大学学报 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 重置期权 随机利率 概率测度变换 | ||
| 年，卷（期） | ccdxxbb,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 4-9 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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重置期权
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期刊影响力
长春大学学报
主办单位：
长春大学
出版周期：
月刊
ISSN：
1009-3907
CN：
22-1283/G4
开本：
大16开
出版地：
长春市卫星路6543号
邮发代号：
创刊时间：
1991
语种：
chi
出版文献量（篇）
7993
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10
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