曲线边界的障碍期权定价

• 作者: 姚俊华
• 来源期刊: 学术问题研究
• 学科: 经济
• 关键词: 障碍期权定价 平价公式 曲线边界
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 30-34
• 页数: 5页
• 分类号: F224.0

摘要

障碍期权广泛应用于外汇、股票以及一般商品市场用以规避风险或者投资。基于曲线边界条件对障碍期权进行定价,在假设曲线边界是指数边界的前提下,运用变量代换对其所符合的偏微分方程标准化,而导出各种障碍期权的定价公式;然后运用叠加原理、奇延拓方法及有关各种障碍期权所存在的内在关系进一步导出各类障碍期权的平价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚俊华		4	0	0.0	0.0