常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性

• 作者: 江涛
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 有限时间破产概率 渐近等价式 负相依随机变量 次指数分布 更新模型
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 401-409
• 页数: 9页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3994字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2009.04.003

摘要

设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型.在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式.所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立.这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江涛	浙江工商大学金融学院	9	17	2.0	4.0