随机延迟微分方程的全隐式Euler方法

• 作者: 范振成
• 来源期刊: 计算数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机延迟微分方程 全隐式Euler方法 均方收敛
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 287-298
• 页数: 12页
• 分类号: O24
• 字数: 5302字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-7791.2009.03.007

摘要

研究随机延迟微分方程数值解具有重要的意义,目前已有显式和半隐式两种数值方法,还没有全隐式的数值方法.本文构造了一种全隐式Euler方法,在该方法中用一些截断的随机变量代替维纳过程增量△W<,n>,接着证明了全隐式方法是1/2阶收敛的并通过数值实验验证了该方法的收敛性.最后,用数值实验表明在某些情况下全隐式方法的稳定性比半隐式方法好一些.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范振成	闽江学院数学系	18	42	4.0	6.0