我国黄金期货套期保值绩效的实证研究

• 作者: 赵蕊
• 来源期刊: 武汉商业服务学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 黄金期货 套期保值比率 套期保值绩效
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 期货保险
• 页码范围: 50-52
• 页数: 3页
• 分类号: F830.04
• 字数: 3172字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2277.2009.01.014

摘要

运用协整检验、误差修正模型等对2008年1月9日到2008年11月14日上海期货交易所黄金期货合约的套期保值功能进行研究,结果表明:黄金期货样本内和样本外套期保值绩效分别为0.36849018和0.14368731,样本内套期保值绩效优于样本外套期保值绩效.我国黄金期货市场具有一定的套期保值功能,但套期保值功能并未得到充分发挥,2008年10月6日到2008年11月14日黄金期货市场投机氛围严重.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵蕊		17	122	6.0	10.0