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投资和干扰具有随机保费的离散风险模型
投资和干扰具有随机保费的离散风险模型
作者:
刘琪
黎锁平
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
盈余过程
破产概率
风险模型
调节系数
摘要:
在考虑具有保费且含通货膨胀等随机干扰因素的影响,同时又考虑将多余资本用于投资以提高保险公司赔付能力的基础上,对经典的风险模型进行扩展,由此建立了一个带有投资且具有随机保费率和干扰的更为实际的风险模型.对新模型的性质进行讨论,得到了其盈利过程的平稳增量性和风险过程的统计特征:对破产概率的研究,获得了最终破产概率的LunGlberg不等式及其一般表达式.最后通过数值模拟阐述了破产概率上界分别随投资额、保费额和理赔额变化而变动的情况,获得了对实际运营有启发性的结论.
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内容分析
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文献信息
篇名
投资和干扰具有随机保费的离散风险模型
来源期刊
高校应用数学学报A辑
学科
数学
关键词
盈余过程
破产概率
风险模型
调节系数
年,卷(期)
2009,(1)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
9-14
页数
6页
分类号
O211.6|F840
字数
4294字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1000-4424.2009.01.002
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
黎锁平
兰州理工大学运筹与控制研究所
78
642
14.0
20.0
2
刘琪
兰州理工大学运筹与控制研究所
2
49
2.0
2.0
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破产概率
风险模型
调节系数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高校应用数学学报
主办单位:
浙江大学
中国工业与应用数学学会
出版周期:
季刊
ISSN:
1000-4424
CN:
33-1110/O
开本:
出版地:
杭州市玉泉浙江大学数学系
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
1518
总下载数(次)
0
总被引数(次)
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