跳扩散模型中远期生效看涨期权的定价

• 作者: 王伟 王帅 王文胜
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 跳扩散模型 测度变换 Girsanov定理
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 107-117
• 页数: 11页
• 分类号: F224.7|F224.9
• 字数: 2663字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2009.05.012

摘要

通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式.此外.还考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题.所得结果可推广到随机利率和随机波动的情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王帅	华东师范大学金融与统计学院	24	144	3.0	12.0
2	王伟	华东师范大学金融与统计学院	30	584	11.0	24.0
3	王文胜	华东师范大学金融与统计学院	6	8	2.0	2.0