随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权

• 作者: 邓国和 黄国安
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 远期生效期权 双指数跳扩散模型 随机波动率
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 35-39
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3670字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2009.03.009

摘要

在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价.应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构,得到了该类产品价格的表达式和△对冲策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0
2	黄国安	广西师范大学数学科学学院	3	23	3.0	3.0