随机跳环境下远期起点期权的近似定价

• 作者: 杨建奇 肖庆宪
• 来源期刊: 山西大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 远期起点期权 鞅定价方法 跳扩散过程
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 504-507
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211
• 字数: 2825字
• 语种: 中文

摘要

在跳扩散过程模型下研究了远期起点期权的定价问题.首先利用Girsanov定理得到了跳扩散模型下鞅测度的表示式,然后利用鞅定价理论得到了易于计算的远期起点期权的定价公式,利用它可以直接计算期权的任意精度近似价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	杨建奇	上海理工大学管理学院	12	72	5.0	7.0