外汇风险的VaR度量与套期保值研究

• 作者: 张建宇 邹立虎
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 外汇远期 外汇掉期 外汇期权
• 年，卷（期）: 2009,（23）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 183-184
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 2186字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3198.2009.23.101

摘要

伴随着中国经济的持续高速发展,人民币汇率逐步市场化进程的加快,在当前的体制下,作为汇率风险的主要承担者,如何管理汇率风险已经成了商业银行不可回避的一个话题,其管理水平的高低直接影响着商业银行国际化业务的推进及其盈利水平.先采用在国外得到普遍应用的VaR方法来度量外汇风险,接着对国内商业银行常用的规避外汇风险的手段进行了分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹立虎		1	0	0.0	0.0
2	张建宇		2	0	0.0	0.0