给定效用函数下美式期权的定价

• 作者: 成军祥 贾东芳
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 数学
• 关键词: 最优停时 美式期权 最佳实施期
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 155-156
• 页数: 2页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1433字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3198.2009.11.085

摘要

考虑以效用函数U(x)=x<'α>,α>1为报酬函数的美式期权定价问题.运用最优停止理论得到其在有限离散模型下的最佳实施期为最后时刘,并给出相应的美式期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	成军祥	河南理工大学教学与信息科学学院	26	43	3.0	4.0
2	贾东芳	河南理工大学教学与信息科学学院	3	4	1.0	1.0