带跳跃的分数布朗运动的经济模型

• 作者: 宋燕燕 王子亭
• 来源期刊: 淮阴工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 泊松过程 随机跳跃
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 12-14
• 分类号: O175.23
• 字数: 1257字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-7961.2010.03.003

摘要

讨论了跳跃幅度为均匀分布和收益函数为一次多项式的分数布朗运动环境下的经济模型.在收益函数R(x)=ax-b的情形下,利用分数次伊藤公式,求得了平均收益的最优解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王子亭	中国石油大学数学学院	7	29	2.0	5.0
2	宋燕燕	中国石油大学数学学院	1	0	0.0	0.0