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波动率服从Markov链的亚式期权定价
波动率服从Markov链的亚式期权定价
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摘要：
在亚式期权定价方法中,对常数波动率进行改进,引入服从Markov链的随机波动率,得到该模型下期权价格为各随机状态波动率下价格的加权和.
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文献信息
| 篇名 | 波动率服从Markov链的亚式期权定价 | ||
| 来源期刊 | 合肥学院学报：自然科学版 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 亚式期权 MARKOV链 波动率 期权定价 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 15-17 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | O211.67 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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亚式期权
MARKOV链
波动率
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期刊影响力
合肥学院学报：自然科学版
主办单位：
合肥学院
出版周期：
季刊
ISSN：
1673-162X
CN：
34-1290/N
开本：
出版地：
安徽合肥市锦绣大道99号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
1881
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