基于藤结构Copula的投资组合高维风险测度研究

• 作者: 王璐
• 来源期刊: 学术动态（成都）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合理论 COPULA 风险 测度 高维 结构 投资组合选择 资产组合
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 18-21
• 页数: 4页
• 分类号: O212.4

摘要

1研究意义 “不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”这句古老的谚语在现代投资组合理论出现之前就己经存在很久了，它充分反映了分散化投资的理念。1952年，哈利·马克维茨（Harry Markowitz）在《金融杂志》上发表了题为“投资组合选择（portfolio selection）”的论文，第一次将风险资产的期望收益与代表风险的方差结合起来研究资产组合选择问题，

作者信息

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1	王璐		2	0	0.0	0.0