Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布

• 作者: 刘国欣 董继国
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: Markov-modulated风险模型 逐段决定马尔可夫过程 补充变量
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 9-12
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2298字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2010.01.002

摘要

应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘国欣	河北工业大学理学院	19	40	4.0	5.0
2	董继国	河北师范大学数学与信息科学学院	12	30	2.0	5.0