分数跳-扩散过程下可转换债券定价

• 作者: 李军 李艳伟 薛红
• 来源期刊: 佳木斯大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算 可转换债券定价
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 440-441,448
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1663字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2010.03.035

摘要

在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李军	西安工程大学理学院	9	24	3.0	4.0
3	李艳伟	西安工程大学理学院	4	9	2.0	3.0