马尔可夫调制的跳扩散过程下可分离交易可转换债券的定价

• 作者: 王伟 赵奇杰
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 马尔可夫调制模型 随机利率 可分离交易可转换债券
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 39-48,72
• 页数: 11页
• 分类号: O211.9
• 字数: 6055字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2014.06.007

摘要

运用测度变换方法和无套利定价原理,得到了风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程及市场利率是随机利率时,可分离交易可转换债券的定价公式.并利用蒙特卡诺方法给出了数值分析,比较了风险资产价格满足不同金融模型下可分离交易可转换债券的价值差别.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王伟	宁波大学数学系	31	120	6.0	9.0
2	赵奇杰	宁波大学数学系	4	25	4.0	4.0