试用Hull-White模型对国开行附选择权债券定价

• 作者: 李永杰 胡玉峰
• 来源期刊: 管理与财富
• 学科: 经济
• 关键词: Hull-White模型 三叉树 债券定价
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 当代财经
• 页码范围: 24
• 页数: 1页
• 分类号: F8
• 字数: 612字
• 语种: 中文

摘要

作为无套利期限结构模型,Hull-White模型可以利用更多的市场即时信息的特性使其能够更好的解决我国债券市场利率期限结构的问题.通过拟合得到模型参数a和σ,我们便可对相关债券进行定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李永杰	中央财经大学中国经济与管理研究院	3	8	1.0	2.0
2	胡玉峰	中央财经大学中国经济与管理研究院	2	0	0.0	0.0